“知己知彼，百战不殆”，交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种“参数”。先做到知己，多问自己几个问题，比如：
（1）我的风险偏好如何？是倾向积极策略还是倾向保守策略？
（2）我的看盘时间有多少？每天有多少时间盯盘？还是每天只看收盘价？关注股价有多频繁？
（3）我想投入多少本金？是闲置不用的钱还是需要随时取出的？我能承担的最大风险有多大？每次亏损的底限是多少？
（4）我一年的期望收益率是多少？一年中我肯定不能忍受亏掉多少比例的本金？
（5）我一年操作多少次比较合适？
诸如此类的问题，这好比是我们想买一辆汽车，总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识。这样再去选择合适的汽车。
做完“知己”的准备工作后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，最终是要达到“知彼”。做到了“知己知彼”离“百战不殆”就不远了！还要知道“胜可知而不可为”。我们只要建立了正期望的交易系统，盈利就在我们的系统概率内，只要坚持执行即可，让概率去发挥作用。
交易系统是保证盈利的一个工具，拥有交易系统是稳定获利的必要条件，但并非充要条件。拥有一个好的交易系统只是取得成功的良好开端，要想最终取得成功还需要对系统的严格执行。在交易过程中最难把握的还是人的心态，有句话说得好，“性格决定命运”，交易者的性格决定了对交易工具的选择以及最终的成败。
建立交易系统的原则
交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险！一般好的交易系统要满足以下几点：
（1）具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。
（2）简单原则。越简单的系统适用性越强。
（3）毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。
（4）捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统应能把握住主要趋势，想做到面面俱到，往往事与愿违。
（5）概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多测试的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。
建立高胜算交易系统
为了更清楚地说明建立交易系统的相关问题，我们制作了如下两张表格，一目了然！
建立交易系统需要回答的策略上的问题如下表8-1。
表8-1 系统策略问题表
建立交易系统需要回答的具体问题如下表8-2。
表8-2 系统具体问题表
我们看到，在交易系统的三个组成部分中，按重要性来说，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性。交易者只要明确交易系统所需参数，便能很容易地建立起交易系统的雏形。
交易系统测试
建立了一个交易系统之后，要对其进行严格的历史测试。有人形容建立交易系统的过程就是测试、测试、再测试。是否进行科学严格的历史测试，是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别。心理学家告诉我们，人类的心理存在着选择性记忆和选择性理解的现象，简单来说，就是对于过去的事情，人们总是只记住好的，例如记住了某只个股形成某个形态之后成为了大牛股，而忽略其他很多个股在同样的形态下却没有上涨表现。另外，视觉误差也是一个导致判断失误的常见因素，例如在电脑屏幕上看到某只个股的K线升势十分强劲，但实际上可能它只涨了5%。科学的历史测试可以彻底消除这些因素的影响。
对于测试方法，视工作量而定，如果数据量小，用手工或EXCEL表格足够完成测试。如果操作周期较短，又要测试较长时期的系统绩效，这时最好要用比较专业的交易软件。国内的股票软件一般只能测试进出场信号的成功率，还不能测试整个交易系统的盈利效果。在测试这方面对广大交易者来说会有一个瓶颈，因为比较专业的软件还是国内的期货软件或国外的外汇软件比较好，这需要有一定的软件应用能力，以及一定的外语能力和计算机编程能力。国内的行情数据可以导入到其他专业软件平台中进行测试，平台如：TradeBlazer、MultiCharts、TradeStation、MT4等等。
在初期不必用到如此专业的软件进行测试，最重要的是先建立系统化的交易思想。成为一个系统交易者不是简单轻松的事，需要不断地学习和积累，我们认为，这些辛苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的中小投资者有更多赢的机会。
“优异的判断来自于经验，而经验来自于拙劣的判断。”
——《海龟交易法则》