研究系统交易多年，对系统交易有了一定理解，笔者认为设计交易系统时应注意以下几个核心内涵：第一是技术核心期货市场获利主要模式就三种：1、超跌反弹，但是超，应该超到什么程度才反?弹，弹到什么程度跌?2、高抛低吸，那高应该高到什么程度为高呢?低应该低到什么程度…

次 时间：2018-05-13

我们每一个交易者都希望找到一个好的交易系统，那就让我们来看看好的交易系统成功交易的秘密是什么，那就是找到一套适合你的交易系统。但这个交易系统是并非完全机械化的，它应该是适合交易者自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在一个充满风…

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系统交易通过客观的交易规则来抵消投资者在市场中无法避免的情绪波动是最大的作用和它产生的原因，但如果完全机械化的交易系统还是比较危险的，尽管完全机械化交易系统在保持交易的纪律性方面有着很大的优势，但这种系统灵活性较差，并不能真正发挥资金管理的作用，但是资…

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在国内，系统交易很多时候被称作为程序化交易,期货系统交易一般理解是将投资者的交易策略通过计算机程序实现进出场交易的整个过程，系统交易按时间来划分可分为日间交易和日内交易系统，按行情走势也可分为趋势交易和震荡交易系统，通常情况下系统交易可以理解为一种固定…

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系统交易法,通常又称之为程序化交易，就是一套设计好的交易系统,是对投资者交易决策的各个环节作出明确的规定。这种规定要求必须是完整的、客观的、唯一的，不允许有任何其他不同的解释。符合投资者的心理特征、投资品种的统计特征以及投资资金的风险特征。一、伴随着市场…

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华尔街有句名言，“好的交易者是没有观点的交易者”，意思是说，交易者在交易的时候不应事先假定市场的方向，而应该让市场来告诉自己市场的方向。如果我们较少被多空观点束缚，思想灵活，当行情发生变化时，就可以采取相应的措施，对自己的交易策略作出…

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交易系统是什么?交易系统是一套完整的交易策略体系。设计一套优秀的交易系统，首先必须明确对交易决策的各个环节作出相应定义。而这种定义必须是唯一的、客观的，不允许有任何其他不同的解释。交易者要设计一套好的交易系统，必须是符合其本人的心理特征、交易对象的量化…

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投资者如果想在股票、期货市场投资中长期稳定地盈利，必须成功地处理好两大难题：第一是如何在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分，第二是如何有效地控制自身的心理弱点，使其之不至于影响自己的投资决策。经过历史上很多投资家的实践证明，交易系统在上述两个方面…

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系统交易策略的形成，通常可以经由以下两种截然不同的方式：即从上到下和从下到上。从上到下，就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识，然后基于这种认识而形成某种战略战术。举个例子来说，道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论…

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一套完整的交易系统的设计过程主要由下述几个基本步骤构成：1、提出交易策略;2、选择交易对象;3、将交易策略系统化;4、统计检验交易系统;5、优化交易系统;6、交易系统的外推检验;7、交易系统的实战检验;9、监测与维护交易系统。以上步骤可以归纳成如下工作流程图。 设计交…

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通常交易系统被一般认识为是一种让计算机执行交易的一套程序,其实交易系统是指由相互关联的交易规则构成的完整的交易体系。由交易系统的本质含义我们可以看出三点：第一是一个交易系统至少应包括两条以上的交易规则;第二是这些规则应具有相互间的有机联系;第三是这个系统…

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不是所有的期货合约都可以作为系统交易的对象，期货合约要作为系统交易对象，首先必须要具有较高的流动性，以判断该期货合约是否具有可交易性。流动性是指若某一期货品种具有足够大的流通单位，从而当发生大额交易时不致发生剧烈的价格波动。某一期货品种是否具备最基本的…

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