研究系统交易多年，对系统交易有了一定理解，笔者认为设计交易系统时应注意以下几个核心内涵：
第一是技术核心
期货市场获利主要模式就三种：
1、超跌反弹，但是超，应该超到什么程度才反?弹，弹到什么程度跌?
2、高抛低吸，那高应该高到什么程度为高呢?低应该低到什么程度为低呢?吸是一次吸还是多次吸呢?
3、强势追高，如何为强，何时可以追，何时不能追?那高到何种程度才可以追?
对于超跌反弹，不同的人自然会有不同的分析观点，那么该如何定义这个超呢?就可以通过统计历史数据来实现。比如，高点下降超过50%，而且在形态、成交量分布等其他技术指标都达到适当，那么这个超，就是反弹的定义。并用历史统计验证，结果应该成功率非常高，如果还是很低，那么这个就不是超。
高抛低吸，笔者认为，从形式上看，高抛低吸应该是某种通道的产物，当达到通道的上轨，抛出，当达到通道的下轨，低吸。通常通道的下轨都在K线之下，如果出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。而通道的上轨通常都在K线之上，如果出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。这与布林线有同曲异工之妙。
强势追高，就是当价格走势形成一个中级行情的时候，才可以追高，这种交易方式相对是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计结果，事实上，强势追高是一种不理性的交易方法。
第二是心态核心
在交易系统没有给出可交易机会的时候，交易者心态如何摆正，同时做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的重要条件。如果交易者一套很好的交易系统，但其心态急噪，无法忍耐空仓或者看见那些趋势持续走高或者走低，但却不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么作为一个脱离交易系统控制的交易指令导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。所以笔者认为心态是非常重要的，它往往决定了交易系统的成败。
第三是得失核心
不同的交易者有着不同的资金起点，同样有不同的得失。比如100万与3万，年一倍，虽然其交易次序是一致的，但掌握100万的交易者，其将收益目标降低到年50%，其收益却要高于3万翻许多倍，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低，所以最后导致了不同的交易系系统。100万的交易者很有可能看重中线交易系统，3万的交易者却很有可能看重短线交易。
第四是控制核心
在交易系统出现交易机会时，其实也伴随着不确定性，正因为这种不确定性，就需要依靠资金管理来将不确定性，也称为风险，尽可能降到最低，这个并不是技术交易系统的内容。比如一个可以达到成功率是60%的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到70%，那么这个技术交易系统的成功率就是70%，而非60%。
第五是跟踪核心
在交易系统出现交易机会并发出信号时，交易者按指令进场。后市趋势是否有转市的可能存在，如果存在，应立刻止赢。所以，一个好的交易系统，应该有配备一个的好的趋势跟踪系统，以便于应对趋势的终结，从而实现让利润充分奔跑。。
第六是空仓核心
当交易系统没有交易指令时，交易者是否能够有空仓时所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
所以在设计交易系统的时候，技术并不是交易系统唯一核心，只有技术核心与其他核心相配合，才能让交易系统更完善，才能称之为好的交易系统。
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