系统交易通过客观的交易规则来抵消投资者在市场中无法避免的情绪波动是最大的作用和它产生的原因，但如果完全机械化的交易系统还是比较危险的，尽管完全机械化交易系统在保持交易的纪律性方面有着很大的优势，但这种系统灵活性较差，并不能真正发挥资金管理的作用，但是资金管理往往在投资交易中起着至关重要的作用。
大家可能常常听到这样的一些观点，说好的交易商交易的成功率一般是低于50%的，但是结果却是他们却凭着较低的成功率来获得巨大的利润，原因也很简单，那就是截断亏损，让利润奔跑。其实交易系统最核心的作用还是帮助人们控制人内心某些很难抗拒的弱点：恐惧和贪婪。让一个客观的规则在我们头脑不清醒时给我们提一个醒，告诉我们现在做出的决策是有问题的。
在新加坡从事日经指数期货和期权交易的尼克·里森，就是由于他的贪婪和自负让他完全失去了对市场的观察，而且最疯狂的时候，整个市场好像就只有他一个人在做多，他一个人已经握有5万多张日经期货合约，而其他人全都成了他的对手。尼克·里森盲目的相信自己可以控制整个期货市场，实际上，凭借手中如此大的仓位，尼克·里森确实可以左右一些局部的行情，但想要扭转一个趋势那是完全无法靠他一个人来来实现的，尤其是在一个趋势的后期，常常会给参与抄底的投资者以致命的打击。尼克·里森在绝望中等待最后的判决，而这家有着两百多年历史的银行也就此破产。而当时尼克·里森却被认为是世界上为数不多的熟练掌握期货与期权运作的高手。
实际上，不止是里森，很多其他著名投资者在成为著名“炒家”之前，几乎都经历过似乎是无法避免的重创甚至破产，这些大家可以在他们的自传或者记录中得到证实。其实每个人都有难以克服的弱点，但约束自己的弱点便是减少自己犯错误的的概率，也就保证了自己资金的安全。
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