新手入门
在创建交易系统时，要选择好交易周期，要清楚你自己是做日内交易还是波段交易者。不同的交易类型对周期的把握不一样。
在构造一套交易系统，设计者需要选择一项用于确认新趋势的指标。我们创建交易系统的目的之一是尽可能早的确认或发现趋势，所以为了达到这个目的我们需要找到一种合适指标。现在用得比较多的趋势指标中移动均线是用得最为广泛的一种。在使用均线构建趋势指标时一般最少需要采用两条：一条短周期线，一条长周期线。比较简单的理论就是短周期线穿越长周期线时进行交易，这是均线交叉系统的基础，也是确认新趋势相对简单的方法。
我们还需要选择一种验证趋势信号的指标。这个指标的目的当然是过滤掉一些虚假的信号，避免被虚假的信号误导，验证确认新趋势的指标发出来的信号。这样的指标有很多，但是用得最多的恐怕是MACD，KDJ，RSI等了。
明确自己能承受的风险与交易价位。在这里所指的风险是交易者单笔交易能承受的风险。在进场交易的点位的选择上，通常最好是等到K线收盘价出了之后才进场是最好的，因为这时候的指标已经确立。在退出市场点位的选择上交易者可以选择移动止损的方法，交易者也可以给自己设定一个固定的利润目标，或者可以根据指标是否反转而选择出场时机。
设计好自己的交易规则之后，接下来就是利用自己的交易系统进行不断的验证。交易系统建好之后并不是大功告成了，还要进行一段时间的测试自己的系统是否合理。当经过测试后，觉得可行，那么在真正的实战交易时就要严格遵守它。其实在创建交易系统的时候，主要有两个目的，首先是尽早的发现新的趋势;交易系统应该能够避免市场发出的错误信号。虽然这两点是结合在一起有些困难。事实上，在实际交易中不管在什么情况下，通常还是要根据形势对相应的操作思路作出适当的调整，未来并不是一成不变的，所以创建自身的交易系统是一项浩大的工程。
外汇交易风险管理的三个层次
持仓比重，即账户中外汇市值/(外汇市值+债券市值+现金)*100%。根据道氏理论及后人的研究发现，一个市场中约75%的货币的走势与大盘是高度正相关的。所以，依据大盘风险系数来决定持仓比重的高低，应该是一个不错的稳健的选择。比如，假如当前大盘风险系数是60%，那么持仓比重就应该是40%。
自己设计一张表格，在这里，笔者向各位投资者推荐三种方法，第一种是个就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置，应用的原理就是物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。第二种是中国台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分;第三种是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照。
投资组合，也就是持有多只货币时，每只货币占用什么比例的资金。我们这里说的组合与APT、CAPM基本无关。每只货币所占比例多少，取决于投资理论对每只货币所处位置的判断。假如同时使用多种策略不同的交易系统，则还需要取决于每个系统的目标预期年均回报率。此外，同一个交易系统又给出新的货币交易信号时是否需要换股，也是在设计交易系统时应该考虑到的问题。
分段，即同一只货币的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于风险管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
持仓比重、组合、分段这三个层次，其实在整个交易系统设计和执行的过程是交织在一起的。假如，当判断大盘风险系数增加，须减少持仓比重时，组合与分段通常也会同时受到影响。其实对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到一些基本的效果。
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