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为什么自动交易程序要自己编

5/13/2018 11:10:31 PM 人评论 次浏览

  自动交易系统其实所涉及到的编程知识并不是太复杂,笔者也只是先后读过中学里的FORTRAN、LOGO两门副科和大学的BASIC 基础三们课程而已。之后新出的一些编程语言虽然各有各自的语法,但是怎样把人的逻辑思维转化成电脑的机器逻辑思维,基本思路和方法大体是相似的。这里实际遇到的一个问题是钻研精神。笔者看到很多海内外交易论坛中有些交易者把很多交易软件都玩了个遍,有的还很深入,但最后依然没有找到适合自己的交易平台,这是十分可惜的。对于交易员来说,时间是十分宝贵的,熟悉和学习各种交易平台不是一个真正交易员该干的工作,利用这些交易平台来盈利才是正道。虽然有些专业搞计算机的朋友水平很高,已经到了自己编写交易平台的境界。但比较是少数,非职业IT人士也不必太放在心上,编程能力和盈利能力之间,并没有明确的函数关系,此外是否需要做别人已经做好的事情也是一件值得商榷的事情。何况在全球化背景下,海外交易软件行业为我们提供了极大的选择空间。笔者一直赞同这样一个看法: 交易员日常所做工作的百分之九十五,在任何一个成熟的交易软件平台上都能完成。应付诸如浏览行情,测试研发,乃至自动交易这些事,文华、TB、TRADESTAION, MULTICHART, NINJATRADER, AMIBROKER, OPENQUANT, RIGHTEDGE, 这些软件中任何一个都绰绰有余。看着顺眼的就是适合的,适合的就是最好的。看准一个钻研下去,假以时日成功的机会就大。当然不管交易者选择什么交易平台,使用该交易平台的时候还是需要编写一些公式来把自己的交易策略编入到平台之中进行测试。测试成功以后要进行策略部署,这里是自动交易系统的基建部分,根据不同平台,可能需要不同的编程语言。

 

  为什么自动交易系统最好自己编呢?笔者认为有三个原因。第一是使用习惯的问题。假如东西是自己写的,那么肯定可以最大限度地符合自己的操作习惯。大到下单数量、下单种类、hosted server的设定、scaling 方法 ,小到界面上一个按钮的位置,都可以调试到自己满意为止。第二个原因是自动交易系统平台的打造,和其他任何软件产品一样,不是一件一劳永逸的事情,也需要经常更新和升级。这里自动交易系统中的系统,指行使下单改单撤单职能的自动交易部分,不是指交易策略的更新和升级。账户数目、交易品种、交易规模,甚至自动交易系统接口端程序升级带来的种种细微变化都可能随时引出新的问题,对自动交易系统的基础结构提出新的要求,所以后续的维护很重要,假如不是自己编写的,出现问题的时候很可能会发生束手无策的情况,那会相当麻烦。最后一个原因是心理方面的。试想下,把你的思想灌输给一台没有生命的机器,让它日复一日地严格按照你的思维去重复繁杂无趣的盯盘下单工作,这该是一件多么有趣的事情。假如能产生盈利的话,毫无疑问这就是交易的最高境界。这里假如自动交易系统不是你自己编程的,那么乐趣会少很多。当然对交易而言,物质上的获得是第一位的,精神上的追求要稍后才会发生。在刚踏入这个行业的时候,只要能保证盈利,哪怕是黑盒系统笔者也会毫不犹豫地接受。所以不难理解,为什么买卖系统市场虽然水货多多但仍然存在了几十年。

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