在人类的长期社会实践中，认识现实世界的过程，产生的一种行为规范 ，既是所谓的系统化。人们在最开始从认识事物的局部，到最终随着这些局部的不断深化和积累，认识到构成整体的各个局部之间的联系，以及事物的整体。用一种直观又有序的方式，表达出这些积累起来的对于局部的认知，就是所谓的系统化。
为什么绝大多数投资者，长期下来最终都以失败而告终?在一场繁琐而复杂的 金融投资活动中，投资者不光要面对自身情绪上的不确定性，还要面对价格的波动，更要面对造成价格波动背后的复杂性因素。这些在期货的实际交易中复杂性和不确定性是根本原因。
想最终达到低风险，高回报 ，要在市场认识充分的基础上， 一个有效的系统化手段建立至关重要，所有的交易都是有序而直观的，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，才能获得在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利。
个人是不可能完成完善的系统交易，完善的交易系统包括监控体系，交易体系和风险控制体系三个方面，必须要有团队完成。
完善的交易系统特征有哪些?
1、简单性：人需要做的只是把交易计划的执行和制定都加以程序化，并加以监控。简单又有效。
2、枯燥性：挣钱的过程是枯燥的，是没有乐趣可言的，经过验证之后可行的交易系统经 ，不需要掺杂任何个人感情的具体交易，每天只是枯燥的去执行，不会存在个人成就感，很有效 也很枯燥。
3、稳定性：一切微乎其微的，可能造成重大损失的交易都不会存在，收益的稳定性表现为，有可能有大起，但决不会有大落。
一、关于监控体系：
人们都会有高潮低谷，会有缺陷，也许有些灾难性的交易，前一天晚上是因为跟老婆吵了一架，就造成了无法弥补的损失。亨特兄弟的白银事件、滨中泰男的住友事件，还有尼克里森的巴林银行事件，这些世界上大战役产生的损失也都是这样造成的，也许他们曾经辉煌，曾经呼风唤雨，曾经成功过1000次，可是都过分的依赖了个人的能力，导致所有的成功都被最后的失败一笔抹杀。
每位操盘手都是有血有肉的个体，某个时期可能交易的非常好，可又难以摒弃人性贪婪和恐惧的弱点，所以操盘手都有阶段性。就我本身的例子来讲，从97年中到01年底，我在一个小圈子里非常出名，在这4年多的时间里非常稳定的获利，2002年初因整个人飘飘然导致了滑铁卢，当时的心态非常乱，所有交易都带有明显的主观色彩，如果能够严格坚持交易系统，相信不会惨败的，或者，如果当时有一个为我控制风险的风险控制员，相信绝对不会有超出我预期的亏损。
操盘手的概念的是什么?一定要摒弃个人英雄主义，将一切交由团队来完成，要保证交易计划能够始终贯彻执行，计划的执行者和计划的制定者必须要分开，进行细致的分工让团队的成员互相制约。
本人组建了一个由三类人组成的团队在交易中，1名管理员，2名交易员和1名风险监控员，对他们的职责也细致的进行了划分：
管理员： 1、定期总结资金运作状况。2、不断完善交易系统，填补漏洞。3、制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。 4、不得干涉交易员的日常交易。
交易员：1、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢止损。 2、交易员：每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。 3、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。 4、了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。
监控人员：1、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。 2、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时，风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。 3、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易;当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。 4、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。 5、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。 6、每日绘制资金曲线。
二、关于交易体系：
现在市场上交易系统和各类交易软件触目皆是， 交易体系又相当于战士手中的武器，威力越大自然越好。那在交易思路和交易软件的选择上，应该如何把握?
1、简单原则：
用一套复杂的系统去描述价格变幻莫测，纷繁复杂的市场，并不利于投资者及时作出快速有效的反应，只能适得其反。不被表面的大量随机因素所蒙蔽，用一套精准、高效而且简单的行为模式去描述市场，是非常必要的。
2、无谓的过渡优化：
许多人总是用一种近乎于单纯的想法，企图找出完美卓越的交易系统和方法，纷繁复杂的市场价格变化，包括人的心理因素等大量的随机因素，是呈现一种非线性的市场，而交易系统是线性的，过度的优化对收益作用并不大，只要能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了。
3、捕捉规律性：
“上涨、下跌、横盘”市场的运行只有这三个方向，其实非常简单，描述上涨和下跌是很容易的，但处在横盘状态才是市场的常态，在横盘的时候不做单，如何虑掉横盘，怎样做到横盘的时候少亏钱甚至不亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。
4、让自己永远站在概率高的一方：
无论是赌博或者期货，事实上都是一种概率，千方百计让自己长期站在概率高的一方，包括交易系统的选择，也是如此。
三、风险控制体系：
我要把在实际交易中如何控制风险的心得提出来，一些关于风险控制千篇一律的话题我在这里就不说了，风险控制肯定是交易过程中的重中之重。
1、量化风险：
应该是提前制定好和算出来每一笔交易做多少手，最多亏损多少，是的，要量化风险，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2%;如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元，2%;如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。
2、分散风险：
把资金都投入到一个品种中就像是赌博，就像 鸡蛋不能放同一个篮子里，尤其是期货。鸡蛋当然要放在各式各样的篮子里：我们不但要把风险分散到不相关的品种中，还要分散在多空之中(多单空单都要有)，如果条件允许，还要分散到不同的交易模式中。
举个例子：有两个成绩都非常稳定的交易员，A非常稳定的获利，B非常稳定的亏损，那好，我们把资金平分为两部分，一部分跟定了A，A怎么做我们就怎么做，另一部分跟定了B，B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。
A和B就相当于两套不相干的交易模式，再稳定的交易模式也都会有出错的时候，如果两套交易模式同时出错，也不过是损失了全部资金的2%(各自部分的2%，也就是全部的2%)，只要不是同时出错，自然就不会亏损，相当于进一步分散了风险。
3、不要去追求过高的回报：
世界上没有零风险的利润，过分的风险一定也有过分的利润，如果贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，知足常乐。
想坐等收钱，就制定好严格的风险体系，去找一套切实可行的交易模式，找两个不懂期货的替你去执行，再找个认死理儿的人来给你监控，你就可以远离市场去旅行了。
最后的最后，我们来讲个故事：
一只火鸡和一只公牛在聊天
“我非常想到那棵树顶上去，”火鸡叹气道，“但是我没有那份力气。”
“这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢?”公牛答道，“那里面充满了营养。 ”
火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。
第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。
最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到树的顶端。
但不幸的是，没多久，它就被一个农夫盯上了，并且农夫非常利索的就把火鸡射下来了。这个故事告诉我们： 牛粪(狗屎运)也许能使你达到顶峰，但它不能使你永远待在那儿。
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